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銅價緣何半小時波動1.5%?算法交易逞威
作者:管理員    發布于:2017-02-25 11:07:35    文字:【】【】【

  本周一(2月20日),美國方面恰逢總統日休市,中國和歐洲市場表現也相對較為平靜,但是在當天LME三個月期銅收盤前的不到1個小時左右,市場開市出現明顯的異動,銅價短時間內劇烈波動超1.5%,算法交易再度成為了脫韁的野馬。

  彭博社援引經紀商Marex Spectron Group Ltd商品市場總監Guy Wolf的話稱,顯而易見,算法交易系統失控了。

LME銅價緣何半小時波動1.5%?皆因美國休市令算法交易逞威
  在大約半個小時的時間內,LME三個月期銅波動區間接近100美元,北京時間周二(2月21日)2:00-2:35短短的5分鐘內,成交合約超過2200張,創下2012年以來當天同一時間段的交易量新高。

  近年來,LME為了增加市場流動性,不遺余力地吸納高頻算法交易者入場,并不斷地更新自己的交易系統。但此舉也引來一些資深交易員的詬病。

  對沖基金Red Kite創始人Michael Farmer去年就發出警告稱,算法交易純粹就是來攪局的。

  他說:“算法交易者作出最終判斷的依據僅僅是事前設置好的參數,隨著交易電子化程度日益提升,日內價格波動率也在日益放大,價格背離基本面的現象也變得司空見慣?!?/p>

 
 
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